Système De Commerce Des Tortues Expliqué

Le commerce des tortues: une légende du marché En 1983, les commerçants légendaires de produits de base Richard Dennis et William Eckhardt ont tenu l'expérience de la tortue pour prouver que n'importe qui pourrait être enseigné au commerce. Utilisant son propre argent et commerçant des novices, comment l'expérience a coûté l'expérience de tortue Au début des années 80, Dennis a été largement reconnu dans le monde commercial comme un succès écrasant. Il avait transformé une participation initiale de moins de 5000 dans plus de 100 millions. Lui et son partenaire, Eckhardt, ont eu des discussions fréquentes sur leur succès. Dennis pensait que n'importe qui pouvait apprendre à commercer sur les marchés à terme. Tandis qu'Eckhardt a rétorqué que Dennis avait un cadeau spécial qui lui a permis de tirer profit de commerce. L'expérience a été mise en place par Dennis pour finalement régler ce débat. Dennis trouverait un groupe de personnes pour enseigner ses règles, et ensuite les faire commercer avec de l'argent réel. Dennis croyait si fortement dans ses idées qu'il donnerait réellement aux commerçants son propre argent au commerce. La formation durerait deux semaines et pourrait être répétée encore et encore. Il a appelé ses étudiants des tortues après avoir rappelé les fermes de tortues qu'il avait visité à Singapour et décidé qu'il pourrait faire croître les commerçants aussi rapidement et efficacement que les tortues cultivées. Trouver les tortues Pour régler le pari, Dennis a placé une annonce dans le Wall Street Journal et des milliers appliqué à apprendre à négocier aux pieds des maîtres largement reconnus dans le monde du commerce des matières premières. Seuls 14 commerçants seraient en mesure de faire le premier programme de la tortue. Personne ne connaît les critères exacts utilisés par Dennis, mais le processus comprenait une série de questions vraies ou fausses que vous pouvez trouver ci-dessous: Le gros argent dans le commerce est fait quand on peut obtenir longtemps au plus bas après une forte tendance à la baisse. Il n'est pas utile de regarder chaque devis sur les marchés un métiers. D'autres opinions du marché sont bonnes à suivre. Si on a 10 000 à risquer, on devrait risquer 2 500 sur chaque métier. Lors de l'initiation, il faut savoir exactement où liquider en cas de perte. Pour mémoire, selon la méthode Turtle, 1 et 3 sont faux 2, 4 et 5 sont vrais. (Pour plus de renseignements sur le commerce des tortues, voir Systèmes de négociation: courir avec le troupeau ou être le loup solitaire) Les tortues ont appris très précisément comment mettre en œuvre une stratégie de suivi des tendances. L'idée est que la tendance est votre ami, donc vous devriez acheter des futurs rupture à la hausse des gammes de négociation et de vendre des évasions à la baisse court. En pratique, cela signifie, par exemple, l'achat de nouveaux sommets de quatre semaines comme signal d'entrée. La figure 1 montre une stratégie typique de commercialisation des tortues. Figure 1: L'achat d'argent au moyen d'une évasion de 40 jours a conduit à un commerce très rentable en Novembre 1979. Source: Genesis Trade Navigator Ce commerce a été lancé sur une nouvelle haute de 40 jours. Le signal de sortie était proche du seuil de 20 jours. Les paramètres exacts utilisés par Dennis ont été gardés secrets pendant de nombreuses années, et sont maintenant protégés par divers droits d'auteur. Dans The Complete TurtleTrader: La légende, les leçons, les résultats (2007). Auteur Michael Covel offre quelques aperçus sur les règles spécifiques: Regardez les prix plutôt que de s'appuyer sur des informations de la télévision ou des commentateurs de journaux pour prendre vos décisions commerciales. Ayez une certaine souplesse dans la définition des paramètres pour vos signaux d'achat et de vente. Testez différents paramètres pour différents marchés pour savoir ce qui fonctionne le mieux dans votre perspective personnelle. Planifiez votre sortie lorsque vous planifiez votre entrée. Savoir quand vous prendrez des bénéfices et quand vous allez réduire les pertes. (Pour en savoir plus, lisez L'importance d'un plan ProfitLoss.) Utilisez la moyenne vraie gamme pour calculer la volatilité et utilisez-le pour varier la taille de votre position. Prenez des positions plus importantes sur des marchés moins volatils et réduisez votre exposition aux marchés les plus volatils. (Pour plus d'informations, consultez Mesurez la volatilité avec la fourchette moyenne.) Ne risquez jamais plus de 2 de votre compte sur un seul métier. Si vous voulez faire de gros retours, vous devez vous sentir à l'aise avec de gros tirages. Il a fonctionné Selon l'ancienne tortue Russell Sands, en tant que groupe, les deux classes de tortues Dennis personnellement formé gagné plus de 175 millions en seulement cinq ans. Dennis avait prouvé hors de tout doute que les débutants pouvaient apprendre à échanger avec succès. Sands soutient que le système fonctionne toujours bien et a dit que si vous avez commencé avec 10 000 au début de 2007 et suivi les règles de la tortue d'origine, vous auriez terminé l'année avec 25 000. Même sans l'aide de Dennis, les individus peuvent appliquer les règles de base du commerce de la tortue à leur propre commerce. L'idée générale est d'acheter des évasions et fermer le commerce lorsque les prix commencent à consolider ou inverser. Les métiers de courte durée doivent être effectués selon les mêmes principes dans ce système, car un marché connaît des tendances à la hausse et à la baisse. Alors que n'importe quel intervalle de temps peut être utilisé pour le signal d'entrée, le signal de sortie doit être nettement plus court afin de maximiser les transactions rentables. Malgré ses grands succès, cependant, l'inconvénient de la négociation de tortues est au moins aussi grande que la hausse. Les drawdowns devraient être attendus avec n'importe quel système commercial, mais ils ont tendance à être particulièrement profond avec des stratégies de suivi des tendances. Ceci est au moins en partie dû au fait que la plupart des évasions ont tendance à être de faux mouvements, résultant en un grand nombre de métiers perdants. En fin de compte, les praticiens disent de s'attendre à être correct 40-50 du temps et d'être prêt pour les tirages importants. The Bottom Line L'histoire de la façon dont un groupe de non-commerçants ont appris à échanger pour de gros profits est l'une des grandes légendes du marché boursier. C'est aussi une grande leçon sur la façon de coller à un ensemble spécifique de critères éprouvés peuvent aider les commerçants à réaliser de plus grands rendements. Dans ce cas, cependant, les résultats sont proches de retournement d'une pièce de monnaie, de sorte que c'est à vous de décider si cette stratégie est pour vous. Simplifié original tortue commercial système Inscrit en Jan 2009 Statut: Membre 56 Messages L'histoire de la commercialisation des marchandises Tortues est devenu un De la plus célèbre dans l'histoire du commerce. Leur succès a suscité l'intérêt de nombreux nouveaux commerçants et a aidé Richard Dennis à devenir l'un des plus célèbres commerçants de produits de tous les temps. Le système de commerce des tortues était un système commercial complet. Ses règles couvraient tous les aspects du commerce et ne laissaient aucune décision aux caprices subjectifs du commerçant. Il avait toutes les composantes d'un système commercial complet. Cependant, j'ai trouvé les règles sont un peu compliqué pour moi de comprendre et d'exécuter le commerce après avoir traversé tant de fois à essayer de comprendre. Depuis, voici mon propre simplifié système de commerce de tortues d'origine que je voudrais faire mon trading simple et facile à exécuter. Période: tableau quotidien uniquement Marché: toutes les paires Taille de position: 2 du capital Entrées: quand le prix dépassé par un pips du haut ou du bas des 20 jours précédents Arrêts: lorsque le prix dépassant par un pips du 2 x ATR (Moyenne vraie gamme, réglage de 20 jours) OU lorsque le prix dépassant par un pips de la haute ou basse des 10 jours précédents, selon la première éventualité. Existe: lorsque le prix dépasse d'un pips de la haute ou basse des 10 jours précédents. 10 jours est la ligne de couleur rouge 20 jours est la ligne de couleur jaune exemple en utilisant GBPUSD Longue à 1.5771 à 2011.01.13 (flèche vers le haut) quand le prix dépasse 20 jours haut (ligne de couleur jaune) existent à 1.6030 à 2011.03. 11 (flèche vers le bas) lorsque le prix dépasse 10 jours bas (ligne de couleur rouge) s'arrêter à 1,5477 (la ligne horizontale couleur rouge) si le prix inverse à la perte de coupe. Pour calculer pour la perte stos, 2011.01.03, l'ATR est 0,0147, donc 2 x ATR est 0,0294. 1.5771 - 0.0294 1.5477 (stop loss) Mais, ne placez pas stop order. La raison pour laquelle le système de tortue ne révèlent pas de perte d'arrêt est d'empêcher l'arrêt de chasse par le courtier. Je dis toujours que vous pourriez publier mes règles commerciales dans le journal et personne ne les suivrait. La clé est la CONSISTANCE et la DISCLIPLINE. Ce qu'ils ne pourraient pas faire est de leur donner la CONFIANCE de s'en tenir à ces règles, même les choses vont mal. Richard Dennis, un commerçant célèbre et le père des Tortues. Problème avec moi, c'est que je n'ai pas la CONFIANCE avec ce système encore, besoin de savoir si ce système est rentable par le biais de backtesting de l'EA. Comme nous savons que le commerce de tendance pourrait nous donner plusieurs pertes avant d'entrer dans un commerce gagnant. Mon but de publier le système ici est de sorte que là-bas qui savent comment le faire en fichier EA et aimable à partager avec tout le monde ici afin que nous pouvons backtest les résultats pour voir si cette règle simplifiée original tortue est rentable ou non. Espoir construire un tableau comme celui-ci pour le système de tortue original simplifié. DUNN composite, utilisant le système de négociation de tendance. 101forexcurrencytrading PERTE DE COMMERCE: 264 pips Court à 1.3305 au 2010.11.10 (flèche vers le bas) quand le prix dépasse 20 jours bas (ligne de couleur jaune) stop À 1.3569 (flèche vers le haut, la ligne horizontale de couleur rouge) comme le revers de prix à la perte de coupe. Pour calculer pour la perte stos, 2011.11.10, l'ATR est 0,0132, donc 2 x ATR est 0,0264. 1.3305 0.0264 1.3569 (clic pour agrandir) WINNING TRADE: 516 pips Court à 1.3229 à 2010.11.29 (flèche vers le bas) quand le prix dépasse 20 jours bas (ligne de couleur jaune) existe à 1.2713 à 2011.01.05 (haut Flèche) lorsque le prix dépasse 10 jours de haut (ligne de couleur rouge) s'arrêter à 1.3519 (la ligne horizontale couleur rouge) si le prix inverse à la perte de coupe. Pour calculer pour la perte stos, 2010.11.29, l'ATR est 0.0145, donc 2 x ATR est 0.0290. 1.3229 0.0290 1.3519 (stop loss) par exemple en utilisant EURCHF LOSS TRADE: 264 pips Court à 1.3305 à 2010.11.10 (flèche vers le bas) lorsque le prix dépasse 20 jours (ligne de couleur jaune) stop à 1.3569 (flèche vers le haut, la ligne horizontale couleur rouge) Comme le prix inverse pour couper la perte. Pour calculer pour la perte stos, 2011.11.10, l'ATR est 0,0132, donc 2 x ATR est 0,0264. 1.3305 0.0264 1.3569 (stop loss) GAGNANT COMMERCE: 516 pips Court à 1.3229 à 2010.11.29 (flèche vers le bas) quand le prix dépasse 20 jours bas (ligne de couleur jaune) existent à 1.2713 à 2011.01.05 (up. Le prix va en votre faveur Il est tout simplement important parce que le marché ne tendance pas toujours, mais quand il le fait n'est pas si, mais l'idée d'être un peu agresive. En outre, nous devons couvrir les pertes plus petites qui apear dans les périodes de gamme. Ne doit pas devenir à compliqué à cause de cela. Il est sûr que c'est après chaque goût. Par ailleurs, il peut être testé silencieusement sucsesfully et montrer si sa valeur. conforme avec vous sur l'ajout à la position gagnante. Comment allez-vous dans la composition à la (Turtle-like) pour différentes devises sur une période de dix ans. Il peut aider votre confiance. Il est évident que les tortues peuvent être le groupe le plus connu des adeptes de tendances de la récente Moins évident, c'est que pour produire leurs rendements extraordinaires, ils ont souvent dû subir de longues périodes de prélèvement. Drawdown de nombreuses petites pertes ainsi que le retrait de donner de gros bénéfices afin de prendre même. C'est une excellente source, avec plus de 10 ans de résultats. Impressionnant après avoir lu à travers l'article et ses quelques autres ainsi, ne m'aident à gagner en arrière ma confiance et la passion vers le commerce de devise. Merci mille fois que votre commentaire qui a vraiment faire ma journée PS: J'ai découvert Davids complet système EURUSD fonctionne le mieux avec la moyenne 37 retour chaque année avec 2 de capital-risque. Peut-être que je devrais essayer de lui demander d'essayer ce système de tortue simplifiée pour voir comment est les résultats des 10 dernières années, je l'ai échangé pendant environ 3 ans (2007-2010). Principalement entrées de re-tests et aussi contre les évasions lorsque le prix a formé quelque chose comme pin bar ou bar extérieur. Les paires étaient: EURUSD, GBPJPY, USDCAD. Mais encore une fois, ce genre de commerce serait classé comme discretionaryquot, pas vraiment mécanique. Je crois qu'il existe de nombreuses variantes de ce genre de canal, discuté par Chande, Larry Williams, et d'autres. Et ils sont diversifiés dans de nombreux marchés. C'est considérer de grands résultats. Merci à Paul pour votre partage et fournissez avec des ressources forex utiles hereTurtle Trading Rules: Tendance suite à l'investissement basé sur 20 55 jours Highs Un système de négociation de tendances mécaniques suivie basée sur les signaux Momentum prix, en particulier le 20 et 55 jours Highs. En 1983, le négociant en matières premières Richard Dennis parie avec son associé Bill Eckhart qu'il pourrait enseigner un groupe aléatoire à être de grands commerçants. Ils allaient élever des commerçants tout comme ils élèvent des tortues à Singapour. Contexte Après avoir pris une annonce dans le Wall Street Journal, Dennis ampli Eckhart rétréci plus de 1 000 candidats à 21 hommes et 2 femmes. Dennis a entraîné ses tortues, comme il les a appelées, pendant seulement deux semaines. Ils ont appris un simple système de suivi des tendances, en négociant une gamme de matières premières, de devises et de marchés obligataires, en achetant quand un marché a éclaté au-dessus du sommet de sa gamme récente (et vice versa si elle a éclaté ci-dessous). Après avoir fait leurs preuves, Dennis a financé la plupart des stagiaires avec un million pour gérer. En résumé, le système Turtle Trading est un système de suivi des tendances où les initiations commerciales sont régies par des ruptures de canaux de prix, tel qu'enseigné par Richard Donchian. Le système original se composait de deux stratégies de négociation mécanique, S1 et S2 avec S1 étant beaucoup plus agressif et à court terme que S2. Mécanique du commerce de la tortue Les tortues ont négocié seulement les marchés à terme les plus liquides: aller long (court) quand le prix dépasse le haut (bas) des 20 jours précédents. Ce signal d'éclatement serait néanmoins ignoré si le dernier breakout avait abouti à un trade gagnant (mais une entrée serait faite au niveau 55 jours pour éviter de manquer des mouvements importants du marché). La sortie du système 1 était un minimum de 10 jours pour les positions longues et un maximum de 10 jours pour les positions courtes. La sortie du système 1 était un minimum de 10 jours pour les positions longues et un maximum de 10 jours pour la position courte. Acheter (vendre) lorsque le prix dépasse le maximum (faible) des 55 jours précédents. Toutes les évasions pour le système 2 seraient prises si le breakout précédent avait été un gagnant ou non. La sortie du système était un minimum de 20 jours pour les positions longues et un maximum de 20 jours pour les positions courtes. Les règles ont également enseigné aux tortues des règles spécifiques sur la taille de la position. L'utilisation d'arrêts, et à la pyramide agressive - jusqu'à un tiers de l'exposition totale. Une ancienne tortue, Curtis Faith, a apparemment amélioré la performance en ajoutant un autre filtre. À savoir that8230 Débloquez cet article instantanément en vous connectant à votre compte Vous n'avez pas de compte Enregistrez-vous gratuitement et bien sortir de votre chemin Conformément à nos Conditions d'utilisation. Stockopedia est un site de données d'actualités financières, un forum de discussion et un agrégateur de contenu. Notre site doit être utilisé à des fins d'information éducative seulement. Nous ne fournissons pas de conseils en matière de placement, de recommandations ou de points de vue quant à savoir si un placement ou une stratégie est adapté aux besoins d'investissement d'une personne en particulier. Vous devriez prendre vos propres décisions et demander des conseils professionnels indépendants avant de le faire. Rappelez-vous: les actions peuvent aller vers le bas aussi bien que vers le haut. 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